Сравнение LSMSX с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности LSMSX и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSMSX и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.04% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, LSMSX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%.
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSMSX и COLTX
LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
LSMSX vs. COLTX — Ранг доходности на риск
LSMSX
COLTX
Сравнение LSMSX c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMSX | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.81 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LSMSX и COLTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMSX и COLTX
Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.96% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок LSMSX и COLTX
Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -18.07% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -6.59% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -18.07% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.52% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.64% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMSX и COLTX
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) составляет 1.16%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 2.06% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.72% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.18% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.95% | -0.43% |