Сравнение LSMSX с CFMOX
LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) and CFMOX (Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, LSMSX returned 1.16%/yr vs 0.82%/yr for CFMOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSMSX charges 0.01%/yr vs 0.63%/yr for CFMOX.
Доходность
Сравнение доходности LSMSX и CFMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью 0.99%.
LSMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
CFMOX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам LSMSX и CFMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 2.43% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 0.99% | 5.33% | 0.38% | 4.87% | -7.32% | 0.69% | 3.87% | 6.12% | 0.81% | 4.13% |
Correlation
The correlation between LSMSX and CFMOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between LSMSX and CFMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMSX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск
LSMSX
CFMOX
Сравнение LSMSX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMSX | CFMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.63 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 6.55 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMSX и CFMOX
Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и CFMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMSX | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -12.14% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.89% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.49% | -5.96% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -12.14% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.42% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.87% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMSX и CFMOX
Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMSX | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.63% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.82% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 2.25% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.46% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.33% | +1.16% |
Сравнение комиссий LSMSX и CFMOX
LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CFMOX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMSX и CFMOX
Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CFMOX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.61% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.84% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMSX and CFMOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMSX has higher volatility (0.79%) compared to CFMOX (0.63%). In terms of maximum drawdown, LSMSX dropped -15.00% vs CFMOX's -12.14%.
LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMSX и CFMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор