Сравнение WITAX с FMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и FMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 0.14% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 2.03% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Доходность по периодам
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и FMBIX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Доходность на риск
WITAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
WITAX
FMBIX
Сравнение WITAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Корреляция
Корреляция между WITAX и FMBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и FMBIX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.21% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и FMBIX
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и FMBIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | — | — |