PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXFXNAX
Дох-ть с нач. г.1.54%1.62%
Дох-ть за 1 год6.58%6.49%
Дох-ть за 3 года-0.79%-2.33%
Дох-ть за 5 лет0.43%-0.47%
Коэф-т Шарпа1.781.11
Коэф-т Сортино2.601.67
Коэф-т Омега1.411.20
Коэф-т Кальмара0.720.41
Коэф-т Мартина6.323.68
Индекс Язвы0.97%1.73%
Дневная вол-ть3.48%5.86%
Макс. просадка-14.31%-19.64%
Текущая просадка-3.14%-10.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMBIX и FXNAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FXNAX

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
2.41%
FMBIX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FXNAX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.68

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.11
FMBIX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FXNAX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FXNAX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-10.08%
FMBIX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FXNAX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
1.62%
FMBIX
FXNAX