PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.01%
FMBIX
FXNAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMBIX показывает доходность 1.81%, а FXNAX немного выше – 1.82%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.82%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.48%

10 лет (среднегодовая)

1.29%

Основные характеристики


FMBIXFXNAX
Коэф-т Шарпа1.681.19
Коэф-т Сортино2.461.78
Коэф-т Омега1.381.21
Коэф-т Кальмара0.710.45
Коэф-т Мартина5.863.79
Индекс Язвы0.98%1.79%
Дневная вол-ть3.41%5.68%
Макс. просадка-14.31%-19.64%
Текущая просадка-2.88%-9.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FXNAX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMBIX и FXNAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.19
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.461.78
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.21
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.710.45
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.863.79
FMBIX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.19
FMBIX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FXNAX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FXNAX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-9.91%
FMBIX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FXNAX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
1.45%
FMBIX
FXNAX