PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
-11.26%
FMBIX
VTEX

Доходность по периодам

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -9.30%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTEX

С начала года

-9.30%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-11.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FMBIXVTEX
Коэф-т Шарпа1.68-0.18
Коэф-т Сортино2.460.05
Коэф-т Омега1.381.01
Коэф-т Кальмара0.71-0.09
Коэф-т Мартина5.86-0.36
Индекс Язвы0.98%20.88%
Дневная вол-ть3.41%43.06%
Макс. просадка-14.31%-91.38%
Текущая просадка-2.88%-80.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FMBIX и VTEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68-0.22
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46-0.04
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.00
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.71-0.12
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.86-0.46
FMBIX
VTEX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
-0.22
FMBIX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VTEX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VTEX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-80.65%
FMBIX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VTEX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.78%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
7.32%
FMBIX
VTEX