PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMBIX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FMBIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTEX

1 день
1.03%
1 месяц
2.62%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-40.94%
3 года*
-1.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и VTEX


2026 (YTD)20252024202320222021
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%-0.26%
VTEX
VTEX
3.99%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%

Correlation

The correlation between FMBIX and VTEX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Municipal Bond Index Fund

VTEX

Доходность на риск

FMBIX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMBIX

VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBIXVTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VTEX


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMBIXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VTEX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMBIXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VTEX

Ни FMBIX, ни VTEX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FMBIX and VTEX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и VTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор