PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXVTEX
Дох-ть с нач. г.1.54%-3.34%
Дох-ть за 1 год7.43%4.89%
Дох-ть за 3 года-0.81%-25.91%
Коэф-т Шарпа1.910.09
Коэф-т Сортино2.800.47
Коэф-т Омега1.441.06
Коэф-т Кальмара0.720.05
Коэф-т Мартина6.900.20
Индекс Язвы0.95%20.20%
Дневная вол-ть3.48%43.47%
Макс. просадка-14.31%-91.38%
Текущая просадка-3.14%-79.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FMBIX и VTEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VTEX

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
0.44%
FMBIX
VTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90
VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.01

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и VTEX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.01
FMBIX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VTEX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VTEX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-79.38%
FMBIX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VTEX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.80%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
6.69%
FMBIX
VTEX