PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMBIX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBIX и VTEX


2026 (YTD)20252024202320222021
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%-0.26%
VTEX
VTEX
7.45%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%

Доходность по периодам


FMBIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTEX

1 день
1.00%
1 месяц
13.48%
С начала года
7.45%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-22.16%
3 года*
1.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Municipal Bond Index Fund

VTEX

Доходность на риск

FMBIX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMBIX

VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBIXVTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

Корреляция

Корреляция между FMBIX и VTEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VTEX

Ни FMBIX, ни VTEX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VTEX


Загрузка...

Показатели просадок


FMBIXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VTEX


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMBIXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.36%