Сравнение FMBIX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMBIX или VTEAX.
Доходность
Сравнение доходности FMBIX и VTEAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMBIX показывает доходность 1.81%, а VTEAX немного ниже – 1.75%.
FMBIX
1.81%
-0.25%
2.81%
6.16%
0.45%
N/A
VTEAX
1.75%
-0.09%
2.63%
5.89%
1.19%
N/A
Основные характеристики
| FMBIX | VTEAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.86 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 3.41% | 3.08% |
| Макс. просадка | -14.31% | -12.74% |
| Текущая просадка | -2.88% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBIX и VTEAX
FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FMBIX и VTEAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMBIX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBIX и VTEAX
Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VTEAX в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 2.51% | 2.31% | 1.80% | 1.42% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.06% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FMBIX и VTEAX
Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMBIX и VTEAX
Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.