PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.02%
FMBIX
FTABX

Доходность по периодам

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.34%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTABX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.02%

1 год

6.94%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


FMBIXFTABX
Коэф-т Шарпа1.641.82
Коэф-т Сортино2.412.70
Коэф-т Омега1.371.42
Коэф-т Кальмара0.720.85
Коэф-т Мартина5.737.21
Индекс Язвы0.98%0.91%
Дневная вол-ть3.41%3.57%
Макс. просадка-14.31%-15.78%
Текущая просадка-2.88%-2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FTABX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMBIX и FTABX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.641.82
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.412.70
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.42
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.720.85
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.737.21
FMBIX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.82
FMBIX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FTABX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FTABX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FTABX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-2.07%
FMBIX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FTABX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.73% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.77%
FMBIX
FTABX