PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXFTABX
Дох-ть с нач. г.0.39%2.06%
Дох-ть за 1 год6.81%8.91%
Дох-ть за 3 года-1.13%-0.41%
Дох-ть за 5 лет0.27%1.30%
Коэф-т Шарпа1.802.44
Коэф-т Сортино2.623.82
Коэф-т Омега1.411.58
Коэф-т Кальмара0.630.84
Коэф-т Мартина6.549.89
Индекс Язвы0.94%0.84%
Дневная вол-ть3.42%3.41%
Макс. просадка-14.31%-15.78%
Текущая просадка-4.24%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMBIX и FTABX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FTABX

С начала года, FMBIX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.90%
FMBIX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FTABX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.54
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.44
FMBIX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FTABX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.55%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FTABX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-2.33%
FMBIX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FTABX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
1.22%
FMBIX
FTABX