Сравнение FMBIX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMBIX или VTEB.
Основные характеристики
| FMBIX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.54% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 7.43% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.81% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.48% | 3.98% |
| Макс. просадка | -14.31% | -17.00% |
| Текущая просадка | -3.14% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между FMBIX и VTEB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMBIX и VTEB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMBIX показывает доходность 1.54%, а VTEB немного выше – 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBIX и VTEB
FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMBIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBIX и VTEB
Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 2.52% | 2.31% | 1.80% | 1.42% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FMBIX и VTEB
Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMBIX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.