PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.72%
FMBIX
VTEB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMBIX показывает доходность 1.81%, а VTEB немного ниже – 1.74%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FMBIXVTEB
Коэф-т Шарпа1.681.62
Коэф-т Сортино2.462.37
Коэф-т Омега1.381.32
Коэф-т Кальмара0.710.94
Коэф-т Мартина5.866.88
Индекс Язвы0.98%0.92%
Дневная вол-ть3.41%3.89%
Макс. просадка-14.31%-17.00%
Текущая просадка-2.88%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и VTEB

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FMBIX и VTEB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.48
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.462.16
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.29
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.710.92
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.866.22
FMBIX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.48
FMBIX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VTEB

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM202320222021202020192018201720162015
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VTEB

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-1.07%
FMBIX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VTEB

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
1.96%
FMBIX
VTEB