PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXMUB
Дох-ть с нач. г.1.54%1.27%
Дох-ть за 1 год6.58%5.46%
Дох-ть за 3 года-0.79%-0.18%
Дох-ть за 5 лет0.43%1.16%
Коэф-т Шарпа1.781.59
Коэф-т Сортино2.602.33
Коэф-т Омега1.411.31
Коэф-т Кальмара0.720.93
Коэф-т Мартина6.326.82
Индекс Язвы0.97%0.93%
Дневная вол-ть3.48%3.98%
Макс. просадка-14.31%-13.68%
Текущая просадка-3.14%-1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FMBIX и MUB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и MUB

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
1.46%
FMBIX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и MUB

И FMBIX, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.35
FMBIX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и MUB

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и MUB

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-1.50%
FMBIX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и MUB

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.79%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
1.93%
FMBIX
MUB