PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIT
Wipro Limited		-23.78%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.31% против 14.14% соответственно.

WIT

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.78%
6 месяцев
-17.70%
1 год
-27.86%
3 года*
0.14%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-0.31%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с EPAMWIT с CTSHWIT с CVLTWIT с JEPIWIT с ACN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WIT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

1.01

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.53

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.55

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.14

7.31

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.01

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между WIT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и VOO

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIT
Wipro Limited		5.82%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WIT и VOO

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WITVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-33.99%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.60%

-11.98%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.94%

-24.52%

-31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

-33.99%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-5.55%

-48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-3.72%

-27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.55%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и VOO

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

5.34%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

9.47%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

18.11%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

16.82%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

17.99%

+10.17%