PortfoliosLab logo
Сравнение WIT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIT и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.52%
557.08%
WIT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WIT:

0.41

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WIT:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WIT:

0.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WIT:

9.76%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WIT:

29.92%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WIT:

-40.74%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.24% соответственно.


WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.65%

10 лет

3.57%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WIT: 0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.41
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WIT: 0.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WIT: 0.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
WIT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и VOO

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited
2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WIT и VOO

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.74%
-9.90%
WIT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и VOO

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
13.96%
WIT
VOO