PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с XT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 32.86% for XT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности WISE и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.32%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и XT

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%7.10%

Correlation

The correlation between WISE and XT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between WISE and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и XT

Секторы
WISE
XT

Технологии

91.4%
43.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.1%

Промышленность

1.4%
7.8%

Здравоохранение

0.7%
26.9%

Коммунальные услуги

0.4%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

WISE
91.4%
XT
43.5%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
XT
7.5%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
XT
4.1%

Промышленность

WISE
1.4%
XT
7.8%

Здравоохранение

WISE
0.7%
XT
26.9%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
XT
4.7%

Сырьевые материалы

WISE

-

XT
1.6%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

XT
0.0%

Энергетика

WISE

-

XT
0.5%

Финансовые услуги

WISE

-

XT
3.0%

Недвижимость

WISE

-

XT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

WISE vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.89

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.55

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.16

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.16

-12.48

WISE vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и XT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.41%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-10.45%

-23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-3.69%

-21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-7.36%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

2.71%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и XT

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.65%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

14.16%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

17.51%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

21.05%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

20.09%

+13.84%

Сравнение комиссий WISE и XT

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и XT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности XT в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

WISE and XT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs XT's -34.41%.

On 1-year performance, XT leads with 32.86% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 32.86% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 4.69% for WISE.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор