Сравнение WISE с TDV
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 18.54% for TDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности WISE и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 40.45% | 8.33% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 5.12% |
Correlation
The correlation between WISE and TDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between WISE and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WISE и TDV
Секторы
WISE
TDV
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WISE
TDV
Потребительский циклический сектор
WISE
TDV
-
Коммуникационные услуги
WISE
TDV
-
Промышленность
WISE
TDV
Здравоохранение
WISE
TDV
-
Коммунальные услуги
WISE
TDV
-
Сырьевые материалы
WISE
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
WISE
-
TDV
-
Энергетика
WISE
-
TDV
-
Финансовые услуги
WISE
-
TDV
Недвижимость
WISE
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. TDV — Ранг доходности на риск
WISE
TDV
Сравнение WISE c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.95 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.80 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и TDV
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -32.78% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.55% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -7.85% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -5.35% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 3.21% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и TDV
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.48% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 15.39% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 19.19% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 20.84% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 23.31% | +10.62% |
Сравнение комиссий WISE и TDV
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и TDV
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and TDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (9.89%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs TDV's -32.78%.
On 1-year performance, TDV leads with 18.54% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDV has performed better with a 18.54% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.07% for TDV.
WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор