PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с IETC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 7.97% for IETC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности WISE и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 1.54%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
1.66%
С начала года
1.54%
1 год
7.97%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и IETC

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		1.54%19.56%37.57%5.40%

Correlation

The correlation between WISE and IETC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between WISE and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и IETC

Секторы
WISE
IETC

Технологии

91.4%
79.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.5%

Промышленность

1.4%
4.3%

Здравоохранение

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

WISE
91.4%
IETC
79.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
IETC
4.3%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
IETC
8.5%

Промышленность

WISE
1.4%
IETC
4.3%

Здравоохранение

WISE
0.7%
IETC
0.1%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
IETC

-

Сырьевые материалы

WISE

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

IETC

-

Энергетика

WISE

-

IETC

-

Финансовые услуги

WISE

-

IETC
3.0%

Недвижимость

WISE

-

IETC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с TECB

Доходность на риск

WISE vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.34

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.62

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.97

-1.29

WISE vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и IETC

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-38.48%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-21.19%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-12.84%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-8.16%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

8.26%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и IETC

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.22%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

19.03%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

23.43%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

25.00%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

25.50%

+8.43%

Сравнение комиссий WISE и IETC

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и IETC

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности IETC в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.41%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and IETC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to IETC (8.22%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs IETC's -38.48%.

On 1-year performance, IETC leads with 7.97% vs -4.85% for WISE. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IETC has performed better with a 7.97% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.41% for IETC.

They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.18% for IETC.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор