PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. WISE is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 42.41% for GSIB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%2.20%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between WISE and GSIB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between WISE and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и GSIB

Секторы
WISE
GSIB

Технологии

90.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
90.4%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
GSIB

-

Промышленность

WISE
1.5%
GSIB

-

Здравоохранение

WISE
0.7%
GSIB

-

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

WISE

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

GSIB

-

Энергетика

WISE

-

GSIB

-

Финансовые услуги

WISE

-

GSIB
100.0%

Недвижимость

WISE

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

WISE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.47

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.43

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.07

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

10.80

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.47

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.35

-1.57

Просадки

Сравнение просадок WISE и GSIB

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-17.71%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-13.90%

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.07%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-2.06%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

3.94%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GSIB

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

5.26%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

13.97%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

17.24%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

18.45%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

18.45%

+15.10%

Сравнение комиссий WISE и GSIB

И WISE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GSIB

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and GSIB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 36.46% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.74% for GSIB.

WISE is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор