PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с GSIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

WISE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WISE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%5.88%40.45%2.20%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий WISE и GSIB

И WISE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

WISE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.79

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.39

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.51

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

8.62

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.15

-1.76

Корреляция

Корреляция между WISE и GSIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GSIB

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности GSIB в 1.97%

TTM20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WISE и GSIB

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

WISEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-17.71%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-14.59%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-9.87%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-2.06%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

4.25%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GSIB

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

7.69%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

13.05%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

20.79%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

18.39%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

18.39%

+15.02%