Сравнение WIORX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -0.88% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
WIORX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и JMSIX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
WIORX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
WIORX
JMSIX
Сравнение WIORX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.15 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.84 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.47 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.30 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и JMSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и JMSIX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.31% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и JMSIX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -18.40% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.64% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -11.39% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.39% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.60% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и JMSIX
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WIORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.77% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.67% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.59% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.70% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 3.85% | -0.12% |