Сравнение WIORX с DTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и DTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и DTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -1.65% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у DTSGX с доходностью -2.35%.
WIORX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и DTSGX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.
Доходность на риск
WIORX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск
WIORX
DTSGX
Сравнение WIORX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | DTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.59 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и DTSGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и DTSGX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.33% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% | 0.00% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и DTSGX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и DTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -56.83% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -13.28% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -40.62% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -17.80% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -13.37% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.86% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и DTSGX
Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.45%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 8.87% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 16.10% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 24.02% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 23.65% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 23.24% | -19.51% |