PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIORX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIORX с DTSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIORX (Wilshire Income Opportunities Fund) and DTSGX (Wilshire Small Company Growth Portfolio) are both mutual funds - WIORX is a Multisector Bonds fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 5 years, WIORX returned 0.97%/yr vs 2.65%/yr for DTSGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WIORX charges 1.15%/yr vs 1.35%/yr for DTSGX.

Доходность

Сравнение доходности WIORX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIORX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью 18.10%.

WIORX

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.03%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

DTSGX

1 день
0.61%
1 месяц
6.30%
С начала года
18.10%
6 месяцев
16.44%
1 год
33.33%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.65%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIORX и DTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		0.54%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		18.10%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.27%

Correlation

The correlation between WIORX and DTSGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.20

The correlation between WIORX and DTSGX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Income Opportunities Fund

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLVXWIORX с WLCTXWIORX с DTLGXWIORX с WFIVXWIORX с DTSVXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDX
Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с CMCIXDTSGX с WLCTXDTSGX с DTSVXDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с DTLVX

Доходность на риск

WIORX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIORX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIORXDTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.70

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.40

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.65

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

9.90

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIORX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIORX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSGX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIORX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIORXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок WIORX и DTSGX

Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и DTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIORXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-56.83%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-13.28%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-27.55%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-40.62%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.59%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-13.33%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.54%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WIORX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.23%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIORXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.77%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

16.00%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

20.74%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

23.76%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

23.34%

-19.62%

Сравнение комиссий WIORX и DTSGX

WIORX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIORX и DTSGX

Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		4.38%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIORX and DTSGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSGX has higher volatility (6.77%) compared to WIORX (1.23%). In terms of maximum drawdown, WIORX dropped -15.02% vs DTSGX's -56.83%.

WIORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIORX и DTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор