PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIORX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIORX с WFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WIORX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIORX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		-0.88%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, WIORX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -6.78%.

WIORX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.13%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Income Opportunities Fund

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLGXWIORX с DTSVXWIORX с WLCTXWIORX с AXSIXWIORX с DBSCXWIORX с JMSIXWIORX с JSVIX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX

Сравнение комиссий WIORX и WFIVX

WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WIORX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIORX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIORXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.25

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.99

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

4.80

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIORX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIORX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WFIVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIORX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIORXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между WIORX и WFIVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIORX и WFIVX

Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности WFIVX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		3.31%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок WIORX и WFIVX

Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIORXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-55.43%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-12.39%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-24.93%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-8.89%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-11.71%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.56%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WIORX и WFIVX

Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.32%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIORXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.37%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.28%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

18.35%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

17.09%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

18.15%

-14.42%