PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIORX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIORX с WFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIORX (Wilshire Income Opportunities Fund) and WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) are both mutual funds - WIORX is a Multisector Bonds fund managed by Wilshire Mutual Funds, while WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 5 years, WIORX returned 0.97%/yr vs 12.57%/yr for WFIVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WIORX charges 1.15%/yr vs 0.54%/yr for WFIVX.

Доходность

Сравнение доходности WIORX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIORX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у WFIVX с доходностью 11.56%.

WIORX

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.03%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

WFIVX

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIORX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		0.54%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		11.56%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%19.28%

Correlation

The correlation between WIORX and WFIVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.20

The correlation between WIORX and WFIVX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Income Opportunities Fund

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLVXWIORX с WLCTXWIORX с DTLGXWIORX с DTSGXWIORX с DTSVXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX

Доходность на риск

WIORX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIORX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIORXWFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.40

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.27

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.26

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

14.97

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIORX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIORX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIORX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIORXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WIORX и WFIVX

Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и WFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIORXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-55.43%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.89%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-19.36%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-24.93%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-11.64%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.93%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WIORX и WFIVX

Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.23%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIORXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.89%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.12%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

12.10%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

17.13%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

18.19%

-14.47%

Сравнение комиссий WIORX и WFIVX

WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIORX и WFIVX

Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности WFIVX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		4.38%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIORX and WFIVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFIVX has higher volatility (2.89%) compared to WIORX (1.23%). In terms of maximum drawdown, WIORX dropped -15.02% vs WFIVX's -55.43%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIORX и WFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор