Сравнение WIORX с DTSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и DTSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и DTSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -1.65% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DTSVX с доходностью 4.74%.
WIORX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и DTSVX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DTSVX в 1.35%.
Доходность на риск
WIORX vs. DTSVX — Ранг доходности на риск
WIORX
DTSVX
Сравнение WIORX c DTSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | DTSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.93 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 7.01 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | DTSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и DTSVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и DTSVX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DTSVX в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.33% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% | 0.00% |
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и DTSVX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки DTSVX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и DTSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | DTSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -62.29% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -13.70% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -26.88% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.23% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.34% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.77% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и DTSVX
Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.45%, в то время как у Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | DTSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.83% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 13.11% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 22.53% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 21.42% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 23.43% | -19.70% |