PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIORX с DTLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIORX с DTLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIORX (Wilshire Income Opportunities Fund) and DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) are both mutual funds - WIORX is a Multisector Bonds fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 5 years, WIORX returned 0.97%/yr vs 9.42%/yr for DTLVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WIORX charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for DTLVX.

Доходность

Сравнение доходности WIORX и DTLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIORX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DTLVX с доходностью 9.55%.

WIORX

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.03%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

DTLVX

1 день
0.45%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIORX и DTLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		0.54%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.55%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%13.62%

Correlation

The correlation between WIORX and DTLVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.18

The correlation between WIORX and DTLVX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Income Opportunities Fund

Wilshire Large Company Value Portfolio

Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с WLCTXWIORX с DTLGXWIORX с WFIVXWIORX с DTSGXWIORX с DTSVXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDX
Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WLCTXDTLVX с VALAXDTLVX с DTSVXDTLVX с DTSGXDTLVX с WFIVXDTLVX с FBLEX

Доходность на риск

WIORX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIORX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIORXDTLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.15

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.08

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.29

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

12.81

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIORX vs. DTLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIORX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLVX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIORX и DTLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIORXDTLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WIORX и DTLVX

Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и DTLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIORXDTLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-63.46%

+48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.25%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-16.33%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-22.14%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.52%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.86%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WIORX и DTLVX

Текущая волатильность для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) составляет 1.23%, в то время как у Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что WIORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIORXDTLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.55%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

8.13%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

11.07%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

15.78%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

18.65%

-14.93%

Сравнение комиссий WIORX и DTLVX

WIORX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DTLVX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIORX и DTLVX

Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DTLVX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.52%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		4.38%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIORX and DTLVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLVX has higher volatility (2.55%) compared to WIORX (1.23%). In terms of maximum drawdown, WIORX dropped -15.02% vs DTLVX's -63.46%.

DTLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIORX и DTLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор