- ISIN
- US9718977724
- CUSIP
- 971897772
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 29 мар. 2016 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции WIORX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) показал доход в 0.42% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев.
Wilshire Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WIORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WIORX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.21% | -2.08% | 0.78% | 0.33% | -0.12% | 0.00% | 0.42% | |||||
| 2025 | 0.79% | 1.45% | -0.22% | 0.56% | 0.11% | 1.62% | -0.11% | 1.33% | 0.69% | 0.11% | 0.55% | 0.10% | 7.18% |
| 2024 | 0.00% | -0.45% | 0.73% | -1.91% | 1.49% | 0.78% | 2.04% | 1.56% | 1.35% | -1.97% | 0.78% | -0.86% | 3.49% |
| 2023 | 2.77% | -2.13% | 1.67% | 0.57% | -0.91% | -0.02% | 0.69% | -0.69% | -1.81% | -1.30% | 4.07% | 3.49% | 6.35% |
| 2022 | -1.69% | -1.21% | -1.69% | -2.82% | -0.21% | -3.05% | 2.35% | -1.42% | -4.00% | -0.23% | 2.68% | -0.29% | -11.18% |
| 2021 | 0.19% | -0.19% | -0.46% | 0.78% | 0.48% | 0.06% | 0.29% | 0.29% | -0.60% | -0.29% | -0.78% | 0.66% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 27.09% of S&P 500 Index downside but only 17.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 17.62%
- Участие в снижении
- 27.09%
Комиссия
Комиссия WIORX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIORX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.71 | -5.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.41 | $0.39 | $0.25 | $0.29 | $0.35 | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Income Opportunities Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.02%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.06%март 2020 г. | 19d | 7mo 27d | 8mo 16dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.71%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.84%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 21d | 4mo 16dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-1.34%март 2021 г. | 24d | 2mo 20d | 3mo 14dфевр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| WIORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -56.78% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -25.43% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.70% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.09% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WIORX
Добавьте Wilshire Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WIORX