График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) показал доход в -0.88% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
Wilshire Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WIORX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.21% | -2.38% | -0.88% | |||||||||
| 2025 | 0.79% | 1.45% | -0.22% | 0.56% | 0.11% | 1.62% | -0.11% | 1.33% | 0.69% | 0.11% | 0.55% | 0.10% | 7.18% |
| 2024 | -0.00% | -0.45% | 0.73% | -1.91% | 1.49% | 0.78% | 2.04% | 1.56% | 1.35% | -1.97% | 0.78% | -0.86% | 3.49% |
| 2023 | 2.77% | -2.13% | 1.67% | 0.57% | -0.91% | -0.02% | 0.69% | -0.69% | -1.81% | -1.30% | 4.07% | 3.49% | 6.35% |
| 2022 | -1.69% | -1.21% | -1.69% | -2.82% | -0.21% | -3.05% | 2.35% | -1.42% | -4.00% | -0.23% | 2.68% | -0.29% | -11.18% |
| 2021 | 0.19% | -0.19% | -0.46% | 0.78% | 0.48% | 0.06% | 0.29% | 0.29% | -0.60% | -0.29% | -0.78% | 0.66% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Income Opportunities Fund: годовая альфа составляет 1.80%, бета — 0.05, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 27.12% снижения S&P 500 Index, но только в 18.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 18.53%
- Участие в снижении
- 27.12%
Комиссия
Комиссия WIORX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIORX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WIORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.61 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WIORX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.41 | $0.39 | $0.25 | $0.29 | $0.35 | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.31% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilshire Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Income Opportunities Fund составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.02% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 668 | 23 июн. 2025 г. | 945 |
| -13.06% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 165 | 17 нояб. 2020 г. | 179 |
| -2.71% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.84% | 28 авг. 2018 г. | 81 | 21 дек. 2018 г. | 13 | 11 янв. 2019 г. | 94 |
| -1.34% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 57 | 27 мая 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...