Сравнение WINN с SGRT
WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности WINN и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
WINN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINN и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.69% | 4.03% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between WINN and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINN vs. SGRT — Ранг доходности на риск
WINN
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WINN c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINN | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINN и SGRT
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -17.87% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -2.68% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -3.23% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 35.38% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 35.38% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 35.38% | -11.61% |
Сравнение комиссий WINN и SGRT
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и SGRT
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WINN and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for WINN.
Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для WINN и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор