PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с PFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 16.54%/yr for PFM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности WINN и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.52%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и PFM

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-3.10%

Correlation

The correlation between WINN and PFM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between WINN and PFM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и PFM

Секторы
WINN
PFM

Технологии

49.2%
24.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.0%

Здравоохранение

6.8%
14.9%

Финансовые услуги

5.1%
18.5%

Промышленность

4.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
12.0%

Коммунальные услуги

1.4%
4.2%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

4.7%

Технологии

WINN
49.2%
PFM
24.7%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
PFM
4.0%

Здравоохранение

WINN
6.8%
PFM
14.9%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
PFM
18.5%

Промышленность

WINN
4.9%
PFM
11.1%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
PFM
12.0%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
PFM
4.2%

Недвижимость

WINN
0.4%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

WINN

-

PFM
3.0%

Энергетика

WINN

-

PFM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

WINN vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.14

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.15

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.86

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

11.59

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.14

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WINN и PFM

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-53.21%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-7.09%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-14.50%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.94%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.75%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и PFM

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.95%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.13%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

9.46%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

13.54%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

15.20%

+8.53%

Сравнение комиссий WINN и PFM

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и PFM

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and PFM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs PFM's -53.21%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 16.54% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор