PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 22.52%/yr for MFUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности WINN и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-3.53%

Correlation

The correlation between WINN and MFUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between WINN and MFUS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и MFUS

Секторы
WINN
MFUS

Технологии

49.2%
21.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.6%

Здравоохранение

6.8%
13.5%

Финансовые услуги

5.1%
12.6%

Промышленность

4.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

7.0%

Технологии

WINN
49.2%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

WINN
6.8%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
MFUS
12.6%

Промышленность

WINN
4.9%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
MFUS
1.7%

Недвижимость

WINN
0.4%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

MFUS
2.8%

Энергетика

WINN

-

MFUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

WINN vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.85

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.51

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

18.52

-15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WINN и MFUS

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-35.21%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-6.39%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-15.39%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.99%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.55%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и MFUS

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.97%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.22%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

10.71%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

15.03%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.35%

+6.38%

Сравнение комиссий WINN и MFUS

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и MFUS

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and MFUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 22.52% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and PIMCO. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор