PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 22.90%/yr for ILCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WINN charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности WINN и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-13.77%

Correlation

The correlation between WINN and ILCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between WINN and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и ILCB

Секторы
WINN
ILCB

Технологии

49.2%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.1%

Здравоохранение

6.8%
8.6%

Финансовые услуги

5.1%
11.7%

Промышленность

4.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

WINN
49.2%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
ILCB
10.1%

Здравоохранение

WINN
6.8%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
ILCB
11.7%

Промышленность

WINN
4.9%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
ILCB
4.8%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
ILCB
2.3%

Недвижимость

WINN
0.4%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

ILCB
1.8%

Энергетика

WINN

-

ILCB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

WINN vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.38

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.24

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.14

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

14.46

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.38

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WINN и ILCB

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-51.53%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-9.09%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.05%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.27%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.23%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.97%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и ILCB

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.11%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.01%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.12%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.16%

+5.57%

Сравнение комиссий WINN и ILCB

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и ILCB

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WINN and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs ILCB's -51.53%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 22.90% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор