Сравнение WINN с HGER
WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. WINN is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs 17.82%/yr for HGER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности WINN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
WINN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.69% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -30.48% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between WINN and HGER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between WINN and HGER shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINN vs. HGER — Ранг доходности на риск
WINN
HGER
Сравнение WINN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINN | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.14 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 9.38 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINN и HGER
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -23.31% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -14.04% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -14.04% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -12.22% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -7.68% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.20% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и HGER
Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 15.08% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.96% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.63% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.63% | +6.14% |
Сравнение комиссий WINN и HGER
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и HGER
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WINN and HGER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WINN has higher volatility (6.74%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs 17.82% for HGER. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for WINN.
WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор