PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с FPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 32.02%/yr for FPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WINN и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.01%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-22.87%

Correlation

The correlation between WINN and FPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between WINN and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и FPX

Секторы
WINN
FPX

Технологии

49.2%
29.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
3.5%

Здравоохранение

6.8%
16.1%

Финансовые услуги

5.1%
3.0%

Промышленность

4.9%
20.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
6.5%

Недвижимость

0.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

4.4%

Технологии

WINN
49.2%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
FPX
7.0%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
FPX
3.5%

Здравоохранение

WINN
6.8%
FPX
16.1%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
FPX
3.0%

Промышленность

WINN
4.9%
FPX
20.0%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
FPX
2.3%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
FPX
6.5%

Недвижимость

WINN
0.4%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

WINN

-

FPX
3.3%

Энергетика

WINN

-

FPX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

WINN vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.69

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.22

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.17

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.26

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WINN и FPX

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-56.29%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-12.28%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-30.88%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.06%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-11.34%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.79%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и FPX

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.94%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

17.09%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

23.09%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

26.48%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

24.28%

-0.55%

Сравнение комиссий WINN и FPX

И WINN, и FPX имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и FPX

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and FPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.02% vs 23.40% for WINN. Both ETFs have the same 0.57% expense ratio. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.02% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN and FPX have the same expense ratio: 0.57% per year.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор