PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. WINN is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.44%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности WINN и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

WINN

1 день
-1.18%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.90%
1 год
20.20%
3 года*
23.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.32%14.31%31.64%52.44%-15.73%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between WINN and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.12

The correlation between WINN and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и DRLL

Секторы
WINN
DRLL

Технологии

49.2%

-

Коммуникационные услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%
0.9%

Здравоохранение

6.8%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Промышленность

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.1%

Технологии

WINN
49.2%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

WINN
6.8%
DRLL

-

Финансовые услуги

WINN
5.1%
DRLL

-

Промышленность

WINN
4.9%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
DRLL

-

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
DRLL

-

Недвижимость

WINN
0.4%
DRLL

-

Сырьевые материалы

WINN

-

DRLL

-

Энергетика

WINN

-

DRLL
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

WINN vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.94

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.49

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.11

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

8.82

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.94

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WINN и DRLL

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-23.73%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.93%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.73%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-8.10%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.02%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.90%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и DRLL

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.00%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

9.15%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

18.04%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.34%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

23.76%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

23.76%

-0.02%

Сравнение комиссий WINN и DRLL

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и DRLL

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to WINN (4.00%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.44% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.44% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Strive. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор