Сравнение WINN с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Grizzle Growth ETF (DARP).
WINN и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WINN и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WINN и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | -9.85% | 14.31% | 31.64% | 13.02% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
WINN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINN и DARP
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
WINN vs. DARP — Ранг доходности на риск
WINN
DARP
Сравнение WINN c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINN | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.19 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.74 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.15 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 17.03 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.19 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между WINN и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и DARP
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WINN и DARP
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WINN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -30.27% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -15.92% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -8.02% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.84% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.88% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и DARP
Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 6.95%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WINN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.11% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 19.29% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 29.51% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.41% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.41% | -2.40% |