PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WINN charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности WINN и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%1.43%

Correlation

The correlation between WINN and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

-0.01

The correlation between WINN and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и CCOR

Секторы
WINN
CCOR

Технологии

49.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

15.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.4%

Здравоохранение

6.8%
10.8%

Финансовые услуги

5.1%
17.7%

Промышленность

4.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.3%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

7.2%

Технологии

WINN
49.2%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

WINN
6.8%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
CCOR
17.7%

Промышленность

WINN
4.9%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
CCOR
6.3%

Недвижимость

WINN
0.4%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

CCOR
5.1%

Энергетика

WINN

-

CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

WINN vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.73

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.97

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.58

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-1.34

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.73

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.12

+0.49

Просадки

Сравнение просадок WINN и CCOR

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-22.99%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.75%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-12.31%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-19.29%

+17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-7.29%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.80%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и CCOR

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.05%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

5.05%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

6.99%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

11.10%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

10.75%

+12.98%

Сравнение комиссий WINN и CCOR

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и CCOR

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs -1.85% for CCOR. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 1.09% for CCOR.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор