PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 19.99%/yr vs -0.55%/yr for CCOR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WINN charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности WINN и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

WINN

1 день
-1.17%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
5.90%
1 год
12.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		5.90%14.31%31.64%52.44%-27.98%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.70%

Correlation

The correlation between WINN and CCOR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

-0.02

The correlation between WINN and CCOR shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и CCOR

Секторы
WINN
CCOR

Технологии

47.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Промышленность

6.6%
9.3%

Финансовые услуги

5.3%
17.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.6%

Коммунальные услуги

1.1%
6.1%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

6.6%

Технологии

WINN
47.7%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

WINN
15.3%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

WINN
11.9%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

WINN
8.6%
CCOR
11.6%

Промышленность

WINN
6.6%
CCOR
9.3%

Финансовые услуги

WINN
5.3%
CCOR
17.6%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.6%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

WINN
1.1%
CCOR
6.1%

Недвижимость

WINN
0.4%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

CCOR
4.9%

Энергетика

WINN

-

CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с TRAIXWINN с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

WINN vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.17

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.19

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.16

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.33

+2.39

WINN vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и CCOR

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-22.99%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.79%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-12.31%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-16.61%

+13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-7.42%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.18%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и CCOR

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.99%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

6.22%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

8.02%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

11.19%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

10.78%

+12.90%

Сравнение комиссий WINN и CCOR

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и CCOR

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and CCOR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.92%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, WINN leads with 19.99% vs -0.55% for CCOR. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 19.99% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 1.09% for CCOR.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор