PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WINN charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности WINN и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%52.44%-27.98%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-5.70%-11.92%2.70%

Correlation

The correlation between WINN and CCOR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

-0.02

The correlation between WINN and CCOR shifts across timeframes, from -0.25 (3 years) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и CCOR

Секторы
WINN
CCOR

Технологии

52.8%
15.6%

Коммуникационные услуги

14.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.8%

Промышленность

6.5%
9.1%

Здравоохранение

6.1%
11.2%

Финансовые услуги

3.7%
18.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.0%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

7.9%

Технологии

WINN
52.8%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

WINN
14.1%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.0%
CCOR
8.8%

Промышленность

WINN
6.5%
CCOR
9.1%

Здравоохранение

WINN
6.1%
CCOR
11.2%

Финансовые услуги

WINN
3.7%
CCOR
18.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.5%
CCOR
7.0%

Коммунальные услуги

WINN
2.2%
CCOR
6.2%

Недвижимость

WINN
0.4%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

CCOR
4.9%

Энергетика

WINN

-

CCOR
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

WINN vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.57

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.74

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.49

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-1.03

+2.74

WINN vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и CCOR

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-22.99%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.79%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-12.31%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-19.63%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.36%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.16%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и CCOR

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.51%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

5.59%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

7.55%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

11.15%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

10.76%

+13.01%

Сравнение комиссий WINN и CCOR

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и CCOR

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and CCOR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.74%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs -1.97% for CCOR. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 1.09% for CCOR.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор