PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINN с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Inspire 100 ETF (BIBL).

WINN и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WINN и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINN и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		-9.85%14.31%31.64%52.44%-26.67%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-14.99%

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

WINN

1 день
1.13%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.50%
1 год
13.98%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с DYNFWINN с QGRWWINN с VGTWINN с VOOWINN с FMAGWINN с SPYD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий WINN и BIBL

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

WINN vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.25

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

8.69

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между WINN и BIBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и BIBL

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок WINN и BIBL

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

WINNBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-36.12%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.93%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-4.96%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.17%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.95%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и BIBL

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.95% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINNBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.82%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.28%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

20.39%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

19.44%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.15%

+2.86%