PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 22.72%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WINN charges 0.57%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности WINN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-13.69%

Correlation

The correlation between WINN and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between WINN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и BBUS

Секторы
WINN
BBUS

Технологии

49.2%
37.1%

Коммуникационные услуги

15.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.4%

Здравоохранение

6.8%
8.1%

Финансовые услуги

5.1%
10.8%

Промышленность

4.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

WINN
49.2%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

WINN
6.8%
BBUS
8.1%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
BBUS
10.8%

Промышленность

WINN
4.9%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
BBUS
2.6%

Недвижимость

WINN
0.4%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

WINN

-

BBUS
1.2%

Энергетика

WINN

-

BBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

WINN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.37

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.23

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.06

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

14.04

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.37

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WINN и BBUS

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-35.35%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-9.21%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.01%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.28%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-5.45%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.00%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и BBUS

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.84%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.97%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.87%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.03%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

19.59%

+4.14%

Сравнение комиссий WINN и BBUS

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и BBUS

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WINN and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 22.72% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор