Сравнение WIEFX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.15% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и PZRIX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
WIEFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
WIEFX
PZRIX
Сравнение WIEFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.67 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.39 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 3.09 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 14.29 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.67 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и PZRIX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и PZRIX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -43.53% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.68% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -30.85% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -43.53% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.20% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -9.00% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.45% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и PZRIX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.67% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.45% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.92% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 14.17% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.85% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.02% | -2.29% |