Сравнение WIEFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.04% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и PPYPX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
WIEFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
WIEFX
PPYPX
Сравнение WIEFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.85 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.83 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.07 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и PPYPX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и PPYPX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -42.48% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.21% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -35.65% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -42.48% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.08% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.28% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и PPYPX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.49% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.15% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.41% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.61% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 19.08% | -4.35% |