Сравнение WIEFX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.53% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и GSIMX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
WIEFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
WIEFX
GSIMX
Сравнение WIEFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.88 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 7.59 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и GSIMX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и GSIMX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -28.84% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.75% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.37% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.23% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.85% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.17% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и GSIMX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.80% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.38% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 12.48% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 14.43% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.77% | -1.04% |