Сравнение WHR с BIL
WHR (Whirlpool Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, WHR returned -9.99%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WHR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHR показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -9.99% против 2.18% соответственно.
WHR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -48.98%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -9.99%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам WHR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | -42.82% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WHR and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHR vs. BIL — Ранг доходности на риск
WHR
BIL
Сравнение WHR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -175.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 87.91 | -87.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 355.35 | -356.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2,817.77 | -2,819.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 19.71 | -20.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 13.16 | -13.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 8.52 | -8.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.78 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок WHR и BIL
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -0.78% | -81.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.02% | -0.01% | -63.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.39% | -0.01% | -70.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.09% | -0.10% | -78.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.84% | -0.21% | -79.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | 0.00% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -0.26% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 0.00% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и BIL
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 0.05% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 0.13% | +36.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 0.20% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 0.26% | +39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 0.26% | +38.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и BIL
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.63% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
WHR and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (19.82%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор