PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHR с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WHR (Whirlpool Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, WHR returned -10.04%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WHR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -46.83%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -10.04% против 2.20% соответственно.

WHR

1 день
4.61%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-46.83%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-58.76%
3 года*
-31.66%
5 лет*
-25.79%
10 лет*
-10.04%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHR
Whirlpool Corporation		-46.83%-33.03%0.60%-9.09%-37.16%33.26%26.52%42.83%-34.50%-4.89%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between WHR and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whirlpool Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с WHR:
WHR с SWKWHR с SPYWHR с ELUXYWHR с NXSTWHR с MGVWHR с SCHDWHR с VOO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

WHR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг доходности на риск WHR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
19.43

-20.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
173.17

-175.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

87.41

-86.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

353.28

-354.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2,801.36

-2,802.96

WHR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHR и BIL

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-0.78%

-81.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.09%

-0.01%

-66.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.85%

-0.01%

-72.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.83%

-0.09%

-80.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.52%

-0.21%

-81.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.67%

0.00%

-80.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-0.26%

-22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.86%

0.00%

+36.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и BIL

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

0.07%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

0.14%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.68%

0.20%

+47.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

0.26%

+39.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

0.26%

+38.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и BIL

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
WHR
Whirlpool Corporation		7.13%7.35%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

WHR and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHR has higher volatility (14.30%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор