Сравнение WHOSX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции WHOSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -2.50% против -13.82% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и GUSTX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
WHOSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
WHOSX
GUSTX
Сравнение WHOSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 3.18 | -3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 10.74 | -11.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 7.08 | -6.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 20.50 | -20.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 58.55 | -59.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.18 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.44 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и GUSTX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и GUSTX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -79.98% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.20% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -1.19% | -46.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -79.98% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -77.89% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -35.61% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.07% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и GUSTX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.29% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.83% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 1.27% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 1.73% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.44% | -8.12% |