Сравнение WHOSX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 6.04% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: -2.42% против 11.03% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
FMIEX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FMIEX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FMIEX
Сравнение WHOSX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 2.14 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.85 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.57 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.99 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.14 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.92 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FMIEX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FMIEX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FMIEX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.95% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FMIEX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -49.85% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.34% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -18.63% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -39.33% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -5.84% | -43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.61% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.04% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FMIEX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.51% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.70% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 11.81% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 12.77% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.73% | +1.59% |