Сравнение WHGSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.44% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и WESCX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
WHGSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
WHGSX
WESCX
Сравнение WHGSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.70 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.32 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.87 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 10.86 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.70 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и WESCX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и WESCX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -70.60% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.72% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -26.22% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -45.13% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.27% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -20.27% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.88% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и WESCX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.02% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.37% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 25.04% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 21.70% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.67% | -1.61% |