Сравнение WHGSX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.28% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и HFCGX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
WHGSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
WHGSX
HFCGX
Сравнение WHGSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.90 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и HFCGX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и HFCGX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -62.35% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.38% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -26.30% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -54.22% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.13% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -15.32% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.13% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и HFCGX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.03% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 9.24% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 18.58% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.54% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 25.79% | -3.73% |