Сравнение WHGSX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Auer Growth Fund (AUERX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.73% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и AUERX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
WHGSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
WHGSX
AUERX
Сравнение WHGSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.07 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.70 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.91 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.68 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.07 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и AUERX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и AUERX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -67.23% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.70% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -34.80% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -51.89% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.91% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -25.10% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.92% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и AUERX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.64% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.82% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.69% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.73% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.95% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.37% | -2.31% |