Сравнение WHGMX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.81% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и FSMDX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
WHGMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
WHGMX
FSMDX
Сравнение WHGMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.73 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и FSMDX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и FSMDX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -40.35% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.42% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -26.07% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -40.35% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.74% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.00% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.89% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и FSMDX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.58% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.50% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.10% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.27% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.30% | +0.95% |