PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с BWNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGMX с BWNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 9.89%/yr vs 5.81%/yr for BWNYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 1.52%/yr for BWNYX.

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и BWNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGMX показывает доходность 13.46%, а BWNYX немного выше – 13.71%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции BWNYX по среднегодовой доходности: 9.89% против 5.81% соответственно.

WHGMX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.09%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.89%

BWNYX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.71%
6 месяцев
0.18%
1 год
16.29%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGMX и BWNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		13.46%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		13.71%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%

Correlation

The correlation between WHGMX and BWNYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.85

The correlation between WHGMX and BWNYX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Bullfinch Greater Western New York Series

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVX
Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с FIIMXBWNYX с GABVXBWNYX с PFSLXBWNYX с BIGTXBWNYX с FZFLX

Доходность на риск

WHGMX vs. BWNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c BWNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXBWNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.13

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.22

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

3.06

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. BWNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BWNYX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и BWNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXBWNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и BWNYX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BWNYX в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и BWNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGMXBWNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-51.03%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.09%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-18.04%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-18.04%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-31.18%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-3.45%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.59%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.67%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и BWNYX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGMXBWNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.23%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

18.25%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

20.85%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.39%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.20%

+4.10%

Сравнение комиссий WHGMX и BWNYX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BWNYX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и BWNYX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.58%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

WHGMX and BWNYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGMX has higher volatility (5.04%) compared to BWNYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs BWNYX's -51.03%.

WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGMX и BWNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор