Сравнение WHGMX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и The Texas Fund (BIGTX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 6.12% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
BIGTX The Texas Fund | 9.28% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGMX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции BIGTX немного впереди с 9.57%.
WHGMX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
BIGTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и BIGTX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
WHGMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
WHGMX
BIGTX
Сравнение WHGMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 8.58 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и BIGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и BIGTX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.90% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и BIGTX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -97.22% | +49.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.07% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -97.22% | +73.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -97.22% | +54.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -96.19% | +89.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -18.92% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.75% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и BIGTX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.05% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.77% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.93% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 1,245.70% | -1,226.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 880.61% | -860.37% |