PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.90% соответственно.

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGSXWHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с PSECXWHGLX с AUXFX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий WHGLX и LEXCX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

WHGLX
Westwood Quality Value Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.40

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.77

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между WHGLX и LEXCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и LEXCX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и LEXCX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-50.42%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.78%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-19.75%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-39.21%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.55%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.14%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.75%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и LEXCX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.32%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.42%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

17.71%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.39%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.90%

-2.66%