Сравнение WHGIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | -1.27% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.54% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.03%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и TSAIX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
WHGIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
WHGIX
TSAIX
Сравнение WHGIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.80 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и TSAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и TSAIX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.02% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и TSAIX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -34.58% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.72% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -28.28% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -34.58% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.28% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.96% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.77% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и TSAIX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.71%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.29% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 9.81% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 17.09% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.15% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.59% | -8.69% |