PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		0.13%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.18% против 3.00% соответственно.

WHGIX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.12%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.18%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGHXWHGIX с SICIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий WHGIX и SCLAX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.24

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.02

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между WHGIX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и SCLAX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		2.98%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и SCLAX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-5.59%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.32%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-5.59%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-5.59%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.84%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.15%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.58%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и SCLAX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.19%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

2.01%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

2.66%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

3.07%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

2.75%

+6.17%