PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		-1.27%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.27% соответственно.

WHGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.02%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.03%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с PUDZX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий WHGIX и IOEZX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.84

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.69

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между WHGIX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и IOEZX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.02%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и IOEZX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-56.15%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-11.71%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-21.47%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-38.12%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.99%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.64%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.84%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и IOEZX

Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.25%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

8.69%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

15.56%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

13.90%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

16.44%

-7.54%