Сравнение WHF с NMFC
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WHF returned 8.79%/yr vs 6.17%/yr for NMFC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHF и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции WHF превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.17% соответственно.
WHF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 8.79%
NMFC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам WHF и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 4.35% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.34% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between WHF and NMFC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
WHF:
$0.69
NMFC:
$328.53
WHF:
9.82
NMFC:
0.02
WHF:
3.25
NMFC:
2.31
WHF:
$47.81M
NMFC:
$315.55M
WHF:
$14.33M
NMFC:
$203.95M
WHF:
-$4.37M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. NMFC — Ранг доходности на риск
WHF
NMFC
Сравнение WHF c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.66 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.32 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.73 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WHF и NMFC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -64.16% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.56% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -27.77% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -27.77% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -64.16% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -22.90% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -5.43% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 12.31% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и NMFC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с New Mountain Finance Corporation (NMFC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.32% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 17.96% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 22.43% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 18.49% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 25.89% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и NMFC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности NMFC в 16.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.35% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 23.15% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WHF and NMFC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHF has higher volatility (10.26%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, WHF dropped -57.48% vs NMFC's -64.16%.
WHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHF и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор