Сравнение WHF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SCHD.
Основные характеристики
| WHF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 11.32% |
| Макс. просадка | -57.48% | -33.37% |
| Текущая просадка | -9.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WHF и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SCHD
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHF имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции SCHD немного впереди с 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SCHD
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SCHD
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SCHD
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.