Сравнение WHF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 2.44% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.25% соответственно.
WHF
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- 8.92%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WHF
SCHD
Сравнение WHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.88 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.32 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.05 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.55 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.88 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между WHF и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SCHD
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 14.98% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SCHD
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -33.37% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -12.74% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -16.85% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -33.37% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.58% | -3.43% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.34% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 3.75% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SCHD
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 2.33% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 7.96% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 15.69% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 14.40% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 16.70% | +14.79% |