PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHF с AJG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHF и AJG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WHF с AJG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или AJG.

Доходность

Сравнение доходности WHF и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHF:

-0.85

AJG:

1.87

Коэф-т Сортино

WHF:

-1.24

AJG:

2.38

Коэф-т Омега

WHF:

0.85

AJG:

1.33

Коэф-т Кальмара

WHF:

-0.85

AJG:

3.34

Коэф-т Мартина

WHF:

-1.77

AJG:

9.25

Индекс Язвы

WHF:

11.26%

AJG:

4.44%

Дневная вол-ть

WHF:

20.94%

AJG:

21.92%

Макс. просадка

WHF:

-57.48%

AJG:

-57.96%

Текущая просадка

WHF:

-20.52%

AJG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHF:

$208.96M

AJG:

$88.96B

EPS

WHF:

$0.39

AJG:

$6.60

Коэффициент P/E

WHF:

23.05

AJG:

52.64

Коэффициент PEG

WHF:

1.01

AJG:

1.38

Коэффициент P/S

WHF:

2.43

AJG:

7.91

Коэффициент P/B

WHF:

0.74

AJG:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

WHF:

$70.56M

AJG:

$12.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHF:

$46.20M

AJG:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

WHF:

$24.66M

AJG:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.70% против 24.13% соответственно.

WHF

С начала года

-3.50%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-18.05%

3 года

-2.00%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

AJG

С начала года

22.64%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

11.71%

1 год

38.29%

3 года

30.26%

5 лет

31.35%

10 лет

24.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHF и AJG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHF c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AJG равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и AJG

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что больше доходности AJG в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.86%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.71%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%

Просадки

Сравнение просадок WHF и AJG

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и AJG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и AJG

Текущая волатильность для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) составляет 5.41%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что WHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHF и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
18.80M
3.73B
(WHF) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию